Missions de stage 2023 / 2024

Lieu : Société Générale (AGOSSOU Acyncrithe Kouassi)

Service : RISQ/MRM

Missions : 

  • Le département Model Risk Management veille à la qualité et à la pertinence des modèles quantitatifs développés au sein du Groupe, au suivi du risque de modèle de la banque et à la réalisation des benchmarks afin de valider les modèles des entités modélisatrices.Les équipes doivent valider et challenger, entre autres, les modèles produits pour les exercices de Stress Test annuels menées par l’Autorité Bancaire Européenne, qui constituent l'un des principaux outils pour mesurer et assurer la résilience du secteur bancaire.

    Ces modèles, ainsi que l’application des scénarios doivent être régulièrement revues afin de s’assurer de leur adéquation et de leur bonne performance. L’un des enjeux majeurs posé par un exercice de stress test est de projeter des paramètres de risques Forward-Looking (Probabilité de défaut et Loss Given Default) en fonction de trajectoires macroéconomiques prédéfinies.

    C’est dans ce contexte ce stage à pour objectif de développer un outil R-Shiny qui permettra d’automatiser les exercices de Backtesting de la PD stress test. L’outil produira de manière automatique un rapport qui résume les résultats de cet exercice.

Lieu : LCL (ALLALI Jihane)

Service : RCP - Pôle Modélisation

Missions : 

  • Contexte et environnement du stage :

Au sein de la Direction des Risques et Contrôles Permanents, l’équipe Modélisation traite des sujets variés tels que l’estimation des paramètres bâlois et des paramètres de provisionnement, la construction des scores, les exercices de stress-test et la modélisation du risque physique environnemental.

  • Description de la mission du stage  :

La norme IFRS 9 exige depuis 2018  que tout crédit soit provisionné. Cependant, les récentes évolutions économiques ont modifié les relations entre les récupérations observées et l'évolution du risque, rendant ainsi essentielle l'intégration de l'environnement macro-économique dans l'estimation des taux de provisionnement.

La mission principale consistera à faire évoluer la méthodologie actuelle de provisionnement des contrats en défaut, en y intégrant la dimension macro-économique.

  • Objectifs du stage :
  1. Modèles de Provisionnement :
    - Revue des Modèles Actuels : Analyser et évaluer les modèles de provisionnement statistique développés par l'équipe.
    - Amélioration des Modèles : Intégrer de nouvelles composantes afin d'améliorer la précision des modèles de provisionnement. Ces composantes peuvent inclure des données macro-économiques et des informations dynamiques sur les encours.
  2. Analyse et Introduction de Nouvelles Données :
    - Analyse des Données :     Effectuer des analyses statistiques approfondies pour identifier les tendances et les relations entre les différentes variables influençant les taux de provisionnement.
    - Intégration de Données Dynamiques : Introduire des données dynamiques et prospectives (forward looking) dans les modèles de provisionnement.

 

Lieu : BNP PARIBAS (BARRAUD Lorenzo)

Service :

Missions : 

  • Revue de littérature des travaux de recherche académique existant sur la prise en compte des risques climatiques dans la modélisation du risque de crédit ;
  • Identifier et récupérer des données C&E. Croiser ces données avec un historique de crédits octroyés ;
  • Réaliser des études ad hoc afin d’estimer l’impact des facteurs ESG sur le risque de défaut ;
  • Évaluer la pertinence d’intégration de certains facteurs dans la modélisation des scores d’octroi.

Lieu : NATIXIS SA (BERNARD Abel)

Service :

Missions : 

  • R&D de modèles permettant de calibrer les chocs des facteurs de risque selon différents scénarios.
  • Automatisation de Stress Tests Spécifiques.

Lieu : RENAULT (BONOU N'Tonssan)

Service :

Missions : 

Contribuer à l’exploitation des différents flux de données recueillie pour permettre l’analyse et la comparaison des phénomènes de la conduite avec ou sans système d’assistance, et des situations clivantes pour la gestion de la sécurité. Plus précisément, il s’agira de :

  • Caractériser les jeux de données à exploiter en les stabilisant, organisant et enrichissant ;
  • Choisir la meilleure méthode et les paramètres associés pour automatiser l’identification d’événements de conduite nécessitant une attention particulière, au titre de données complémentaire sur l’activité de conduite(post-codage) ;
  • Déterminer les méthodes les plus pertinentes pour catégoriser les situations déterminantes de la conduite classique et de la conduite assistée, et caractériser les facteurs en jeu (propres au comportement de l’automobiliste, à l’environnement, à la situation...).

Ce travail bénéficiera de la collaboration entre le LAB et le CEESAR (Centre Européen d’Etudes de Sécurité et d’Analyse des Risques). La/le stagiaire sera amenée/amené à présenter ses résultats aux constructeurs Renault (et Stellantis). Leur communication et/ou publication scientifique est encouragée.

Lieu : SAS Institute (BRIAND Léo)

Service :

Missions : 

  • Comprendre la problématique business ;
  • Rechercher et analyser les approches existantes ;
  • Proposer de nouveaux modèles ;
  • Développer&amp ; intégrer ces modèles ;
  • Valider la valeur ajoutée de la nouvelle approche ;
  • Présenter les résultats.

Lieu : LCL (CLAISE Ninon)

Service : Direction des Risques et Contrôle Permanent

Missions : 

  • Simulateur de RWA

Lieu : MINISTERE DES ARMEES (COSTES Etienne)

Service : Stagiaire Data Analyst

Missions :

  • Développer et/ou faire évoluer des modules applicatifs ;
  • Réaliser des composants pour des applications ;
  • Utiliser Dataiku DSS et Python.

Lieu : SAS Institute (COURTOIS Maxime)

Service :

Missions :

  • Accompagner l'équipe Fraud & Security Intelligence dans les activités d'avant-vente liées à la lutte contre les fraudes, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.
  • Traiter des problématiques avancées, notamment la réduction des faux positifs grâce à l'IA et l'analyse des réseaux de criminalité organisée.
  • Explorer des sujets émergents tels que la surveillance des activités liées aux crypto-monnaies.

Lieu : NEXIALOG Consulting (CROVISIER Salomée)

Service :

Missions :

  • Proposition d'une approche d'intégration du risque climatique dans le processus d'octroi. Une méthode de scoring intégrant différents critères environnementaux sera à la base de ce processus d'octroi. Intégration des risques climatiques dans la modélisation de la probabilité de défaut et de la LGD. Les principaux challenges seront la prise en compte : L'appréhension et la sélection de critères environnementaux liés à l'entreprise, introduction des critères dans le processus de scoring d'octroi de crédit test.

Lieu : BNP PARIBAS (DAO Yan Lidao)

Service : Model Design de Risk BCEF

Missions :

  • Revue de littérature des travaux de recherche académique existant et appréciation de leur faisabilité.
  • Développement de la ou des méthodologies alternatives identifiées.
  • Présentation des résultats au sein de Model design.
  • Documentation de la ou des méthodologies alternatives et leurs résultats.

Lieu : AVISIA (DAVID--IGOUNET Graziella)

Service :

Missions :

  • Mission confidentielle.

Lieu : BNP PARIBAS (DJENDE POY Jonas)

Service :

Missions :

  • Identifier les clients en recouvrement qui doivent retourner en sain.
  • Etablir un plan d'action pour corriger ces cas.
  • Estimer les impacts sur les modèles de LGD existants.
  • Calculer des impacts en RWA.
  • Réalisation d'études complémentaires ad hoc.

Lieu : HAVAS EDITION (ENIONA Raphaël)

Service : CSA Data Consulting

Missions :

  • Manipulation de larges bases de données, nettoyage et construction du datamart sous R ou SAS.
  • Analyse de données, création de KPI pertinents en input de la modélisation, économétrie linéaire, modèles prédictifs, analyse de cluster.
  • Recommandations de stratégies médias-marketing sur la base des résultats de la modélisation afin de maximiser le ROI des annonceurs.
  • Rédaction des livrables et présentation clients.

Lieu : BNP PARIBAS (FERREIRA Benoît)

Service : Stage Analyste Simulation et Modélisation des risques

Missions :

  • L'objectif principal est d'évaluer la performance et la qualité des modèles de notation de risque de crédit internes en estimant la précision, le conservatisme et la stabilité d'un modèle avec un angle d’analyse principal : la prise en compte du risque climatique.

Lieu : MICROPOLE (GERMAIN Cassandra)

Service :

Missions :

  • Familiarisation aux problématiques de détection de fraude, d’optimisation du risque et au logiciel SCORING.AI développé par Micropole.

Lieu : Laboratoire d'Économie d'Orléans (GUENE Elhadji Mamadou)

Service :

Missions :

  • Assistant de recherche.
  • Rédaction d'un mémoire.

Lieu : LiveRamp (HERVY Valentin)

Service :

Missions :

  • Dataasset ;
  • Analyse, scoring et expansion internationale ;
  • Renforcer l’équipe

Lieu : BNP PARIBAS (JACQUET Léo)

Service :

Missions :

  • Chargé de Modélisation du CCF et mise en conformité avec la réglementation CRR3.
  • Les objectifs de ce stage se déclinent comme suit :
    • Participation aux études de Risk Différentiation et Quantification ;
    • Participation au Backtesting des nouveaux paramètres de risques ;
    • Réalisation d’études complémentaires ad hoc ;
    • Estimation des impacts en RWA ;
    • Réponses aux recommandations internes ou de la BCE

Lieu : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (KAZEMI Souzan)

Service :

Missions :

  • Des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios) ;
  • La réalisation et l’industrialisation des Stress-Tests des modèles internes ;
  • La production de benchmarks permettant d’expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation ;
  • La production de reporting de suivi des modèles internes ;
  • Étude du lien entre le risque de crédit et les risques ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance).

Lieu : Mobilize financial services (KOUOMEGNE TCHIENGUING Bertrand)

Service :

Missions :

  • Développement d’un score de crédit ;
  • Implémentation et/ou mise à jour régulière des backtestings ;
  • Analyses statistiques ponctuelles.

Lieu : HAVAS (LANGUILLE Thomas)

Service : CSA Data Consulting

Missions :

  • Manipulation de larges bases de données, nettoyage et construction du datamart sous R ou SAS.
  • Analyse de données, création de KPI pertinents en input de la modélisation, économétrie linéaire, modèles prédictifs, analyse de cluster.
  • Recommandations de stratégies médias-marketing sur la base des résultats de la modélisation afin de maximiser le ROI des annonceurs.
  • Rédaction des livrables et présentation clients.

Lieu : Société Générale (MBENGUE Ibrahima)

Service :

Missions :

  • Prendre connaissance des modèles actuellement utilisés dans le cadre des exercices de stress test macro-économiques et climatiques ;
  • Réaliser une veille méthodologique afin de recenser les différentes approches possibles de modélisation de la PD dans le cadre d’un stress-test climatique ;
  • Réaliser une cartographie des méthodologies et pratiques d’intégration des facteurs climatiques dans les modèles économiques (eg. General Equilibrium Models).

Lieu : Ernst & Young Advisory (MIRZA Simon)

Service :

Missions :

  • L’équipe quantitative est amenée à travailler sur des sujets variés relatifs aux instruments financiers et à la modélisation du risque de marché, de contrepartie ou de crédit, à des projets de transformation, en interaction avec les équipes quantitatives des principaux établissements de la place (Banques, Asset Managers ou Assurances), avec les autres métiers du cabinet EY (Robotics, Data Analytics) et au cœur d’un réseau international.
  • Prise de connaissance de références quantitatives issues de la littérature académique et/ou du contexte business rencontré par les consultants de l’équipe QAS.
  • Mise en œuvre de techniques pour apporter des réponses à la problématique posée. Synthèse des résultats obtenus lors du stage à l’ensemble de l’équipe QAS.
  • Extensions des résultats obtenus.

Lieu : SAS Institute (MOTCH Estelle)

Service : Consulting

Missions :

  • Mars 2024 : Formation SAS Spring Campus (formation approfondie de Data Science et Big Data sur les solutions et technologies SAS).
  • Avril-Août : Projet de déploiement AML 8.3

Lieu : Caisse Fédérale de Crédit Mutuel (NEAU Philippe)

Service :

Missions :

  • Analyser l'impact de l'évolution de la situation macro-économique sur le taux d'endettement des ménages.
  • Ethique & IA : contrôle de l’équité des modèles statistiques. Quels biais pouvons-nous avoir ?
  • Développer ou valider des outils statistiques (modèles) et assurer le suivi du risque et de l’acceptation des modèles du portefeuille confié.
  • La réalisation d'analyses statistiques et d'études approfondies sur différents types de produits et typologies de clients.
  • La mise à jour de suivis pour informer sur les tendances, détecter et alerter sur les atypies. La participation au processus de contrôle de qualité des données. Création de reporting et dashboard

Lieu : Havas Edition (NJOCK Nirina)

Service :

Missions :

  • Manipulation de larges bases de données, nettoyage et construction du datamart sous R ou SAS ;
  • Analyse de données, création de KPI pertinents en input de la modélisation, économétrie linéaire, modèles prédictifs, analyse de cluster ;
  • Recommandations de stratégies médias-marketing sur la base des résultats de la modélisation afin de maximiser le ROI des annonceurs ;
  • Rédaction des livrables et présentation clients.

Lieu : SAS Institute (RAMANANTSEHENO Hoby Liantsoa)

Service :

Missions :

  • Découvrir le monde de l'entreprise, notamment dans un contexte international ;
  • Découvrir le métier de l'avant vente ;
  • Découvrir la data et l'analytique dans le Monde de la Santé/Pharmacie ;
  • Datavisualisation des essais cliniques: création / mise à jour d'une démo permettant de visualiser les données d'essai cliniques ;
  • Modélisation du Risque de Fraude à la donnée dans les essais cliniques : réflexion et modélisation analytique/statistiques ;
  • GenAI et Santé : faire partie de groupe de réflexion, et potentiellement participer à la mise en place de solution GenAI pour la Santé.

Lieu : Crédit Agricole (SCHOEFFRE Enzo)

Service :

Missions :

  • Prendre connaissance des normes de modélisation et backtesting du Groupe et des différents textes règlementaires.
  • Mener une recherche bibliographique approfondie sur les méthodes de contrôles et validations des performances des modèles de PD, LGD et CCF suivant différents périmètres (Retail, Corporate - Low Default Portfolio & High Default Portfolio).
  • Challenger les méthodes/tests actuellement utilisées par le Groupe.
  • Mettre en place un outil ou des programmes automatisés afin de rendre plus simple le challenge des résultats présentés par les fonctions de modélisation.
  • Documenter les avantages/inconvénients de chacun des tests challengers et leur cadre d’application.
  • Rédiger un guide d’utilisation de l’outil/programmes mis en place.

Lieu : Société Générale (SOMAVO Gloria)

Service :

Missions :

  • Assistance au chargé de modélisation du risque de crédit ;
  • Développement de modèles pour l’estimation de l’exposition au défaut (EAD) IFRS9 sur le périmètre non retail.

Lieu : Crédit Agricole Centre Loire (TANDJA Azaria)

Service :

Missions :

  • Modélisation financière ALM de produit bancaires.
  • Modélisation des hypothèses de remboursement anticipé des dépôts à termes des 4 Caisses Régionales Car Centre.
  • Etude statistiques des données, backtesting.

Lieu : Allianz IARD (VAUTIER Samuel)

Service : Equipe Data & Performance Vie

Missions :

  • Travailler sur les traitements de création des Model Points Retraites en phase de capitalisation et de rentes sous le logiciel SAS.
  • Finaliser la documentation technique relative aux traitements ARPIA Retraite.
  • Générer de manière automatique avec le logiciel Python les inputs pour les produits Retraites en gestion manuelle.
  • Mettre en place des outils de contrôles de cohérence des données des Model Points Retraite.

Lieu : BPCE Finance (VIEIRA DE BARROS Mathias)

Service :

Missions :

Le calcul des provisions sur les dossiers segmentés IFRS9 S1/S2 se base depuis fin 2022 sur :
des indicateurs bâlois PD, LGD et CCF ; des indicateurs macro-économiques pour déterminer une PD et une LGD Forward Looking.

  • Intégration des axes de segmentation sur la LGD ;
  • Revue de la LGD sur les dossiers avec caution physique ;
  • Revue des scénarios macro-économiques et des critères pour le calcul du Forward Looking.

Techniquement exigeant, en prise directe avec le contexte économique, ce stage permet une approche en profondeur des problématiques de modélisation appliquées à la gestion des risques bancaires.

Lieu : Thelem Assurance (YARIGO SAMSON Weyandri Philippe)

Service : Fonction actuarielle

Missions :

  • Participer à la modélisation du risque sécheresse dans l’univers d’une compagnie d’assurances non-vie ;
  • Prédiction du cours de la sécheresse de l’année en cours, en 3 phases d’études : la vulnérabilité, l’aléa, et le financier ;
  • Modéliser des risques climatiques à travers des problématiques actuarielles : le
    provisionnement, la réassurance ou encore la tarification.