Enseignement – Gilbert Colletaz
Séries Temporelles Univariées - M1 ESA
Notes de cours - Liste des thèmes abordés
1 - Wold, prévisions et espérances conditionnelles , optimalité
2- Les processus MA
3- Les processus AR
4- Les processus ARMA
5- L'identification
6- Exercices de simulations sous SAS et R
7- Estimation d'un processus et sa validation
8- Les prévisions tirées des processus ARMA
9- Les processus saisonniers
10- Présentation et utilisation des critères de sélection
11- Variables non stationnaires - les séries avec trend
12- Les fonctions de transfert
13- Les modèles à composantes inobservées
Sujets d'examens et corrections
Séries Temporelles Multivariées - M1 ESA
Notes de cours - Liste des thèmes abordés
1 - Les processus VAR
2- Introduction à la cointegration
3- La cointégration dans un cadre multivarié - Johansen
Exercices et corrigés
Exercice 1
Exercice 2 / corrigé exercice 2
Exercice 3 / corrigé exercice 3
Statistique non paramétrique - M2 ESA
Cours statistique non paramétrique (dernière mise à jour : mars 2021)
Modèles de durée - M2 ESA
Notes de cours :
Économetrie des donnees de survie (dernière mise à jour : octobre 2020)