Cette année, grâce au partenariat avec Square Management, les étudiants du Master ESA participeront à un projet captivant : la réalisation d’un stress test climatique. Ce projet vise à projeter les impacts de scénarios climatiques défavorables sur les risques de dégradation des notations au sein du portefeuille d’entreprises du groupe, et à les comparer avec les risques dans un scénario de référence jusqu’à l’horizon 2050. L’objectif est d’identifier les secteurs les plus résilients et les plus vulnérables face aux conséquences du changement climatique dans le portefeuille d’une banque virtuelle.
Les étudiants bénéficieront de l’expertise de Charles-Emmanuel Prost et de Marion Dufour qui conduiront le projet, ainsi que de Cyril Regnier. Le projet se déroulera en cinq étapes clés, comprenant la présentation des matrices de migration des notations TTC, le calibrage du facteur de risque systémique du modèle CreditMetrics, et le développement d’un modèle satellite reliant ce facteur aux variables macroéconomiques du NGFS. Les probabilités de migration des notations PIT seront ensuite projetées jusqu’en 2050, comparées aux résultats du scénario NiGEM.
Enfin, une analyse détaillée de la résilience des entreprises par secteur sera réalisée, avec des recommandations pour la banque sur les secteurs à soutenir ou à désengager afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050.
Les étudiants auront accès à des données historiques et des projections fournies par le NGFS sur les émissions de CO2, les températures terrestres et les prix des énergies fossiles.
Un grand merci à Marion Dufour, Charles-Emmanuel Prost et Cyril Regnier pour partager leur expertise avec nos étudiants. Ce projet s’inscrit dans le cadre du cours de finance durable de notre collègue Yannick Lucotte, Ph.D, spécialiste de finance durable et de régulation bancaire.
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Rencontres Entreprises : EY – Master ESA
Le cycle 2024 des rencontres entreprises-étudiants du Master ESA a débuté cette année avec l’accueil des représentants du cabinet d’audit et de conseil EY et de son département QAS (Quantitative Advisory Services).
Le 4 octobre dernier les étudiants de M2 ont ainsi pu bénéficier d’une présentation de l’entreprise, de ses métiers et d’exemples de différentes missions relevant notamment du domaine du risque de crédit.
Nous adressons tous nos remerciements à messieurs Guillaume Talbot (Senior Manager) et Matthis Serisier (Consultant Junior) pour avoir animé cette réunion.
Cérémonie de remise des diplômes
Le vendredi 12 avril dernier les étudiants de la promotion 2023 du Master ESA se sont vu remettre leur diplôme en présence de leurs enseignants et de Monsieur Sébastien RINGUEDÉ, Vice-président du Conseil Académique en charge de la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire, représentant du Président de l’Université D’Orléans. Cette cérémonie témoigne publiquement du succès de leur cycle de formation universitaire, et nous leur souhaitons naturellement la même réussite dans leurs futures carrières professionnelles.
Insertion de la promotion 2022-2023
L’enquête annuelle d’insertion a été réalisée en mars 2024 auprès des 38 étudiants diplômés de la formation. Le taux de réponse est de 92% (3 non-répondants). A cette date, 29 étudiants sont en emploi, 5 étudiants sont en stage (4 à la BCE, 1 à l’OMC) et 1 est en recherche d’emploi.
La quasi totalité des diplômés a été recrutée en CDI avant la fin du stage de fin d’études. La distribution des salaires est en hausse par rapport à l’an passé.
Projet Insee Direction régionale – Master ESA : Les salaires, dimension conjoncturelle et territoriale.
Dans le cadre d’un projet tutoré mené en partenariat avec le service des études et de la diffusion de la Direction régionale du Centre-Val de Loire de l’Insee, les étudiants de première année du master ESA ont l’opportunité cette année de travailler sur le thème de l’analyse de la dynamique temporelle et territoriale des salaires. Un grand merci à messieurs Samuel Balmand, chef du service des études et de la diffusion et Boris Ménard, chef de projet de l’action régionale. Le projet sera également encadré par notre collègue Yohan Renard, spécialiste des analyses économiques utilisant des données géolocalisées.
L’objectif du projet est de répondre à deux principales questions : les salaires nominaux s’ajustent-ils aux prix, et si oui, dans quels délais. Pour cela les étudiants devront construire un modèle économétrique cherchant à expliquer le niveau de rémunération dans une zone d’emploi en utilisant notamment la part dans l’emploi des catégories professionnelles et celle de chaque grand secteur d’activité. Puis, à partir de ce modèle il s’agira d’identifier les zones d’emploi de la région dans lesquelles le salaire attendu s’écarte le plus du salaire observé.
Nous sommes ravis de ce premier partenariat avec la Direction régionale de l’Insee qui apportera sans aucun doute beaucoup à nos étudiants.
Projet LCL – Master ESA : Intégration des DPE dans la modélisation de la LGD des prêts immobiliers
Trois groupes d’étudiants du master ESA ont eu le plaisir de présenter leurs travaux au siège de LCL devant les membres de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL, en présence notamment de Hugo Hudebine, superviseur risque de crédit et Gaëlle Mione responsable adjointe en charge du risque climatique. Un grand merci à tous les membres de la direction pour leur accueil chaleureux et leurs retours sur le travail des étudiants.
L’objectif du projet était d’évaluer l’intérêt de l’intégration des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans la méthodologie de segmentation des pertes en cas de défaut (Loss Given Default ou LGD) pour les crédits immobiliers de la banque.
Ce projet était piloté par Hugo Hudebine, superviseur risque de crédit, à l’initiative de cette collaboration fructueuse avec notre master depuis maintenant 5 ans. Tous les étudiants du master ont eu la chance de travailler pendant plusieurs semaines sur ce projet sous sa direction professionnelle. Les trois groupes sélectionnés pour présenter leurs travaux étaient constitués des étudiant(e)s Acyncrithe K. Merveilleux AGOSSOU, Jihane Allali, Jonas DJENDE POY, Abel BERNARD, Thomas Languille, Etienne COSTES, Léo BRIAND, Salomée Crovisier, Mathias VIEIRA DE BARROS.
Ce type d’initiative, très enrichissante pour nos étudiants, démontre une nouvelle fois la grande valeur de ces collaborations Université – entreprises autour de projets pratiques. Un grand merci aux équipes de la Direction Risques et Contrôles Permanents de LCL pour leur confiance renouvelée.
Présentation de la solution SAS AML
En complément de l’intervention de Madame Florence Giuliano, Messieurs Francois JAUSSAUD et Clément Juillet ont fait un exposé consacré à la lutte anti-blanchissement au sein d’un environnement big data. Leur présentation de la solution SAS AML a permis d’illustrer les problématiques en jeu notamment en matière d’anticipation des risques et de détection des activités frauduleuses dans le cadre des contraintes réglementaires existantes.
Grâce à ces différentes interventions, les étudiants du master ESA pourront ainsi bénéficier d’une solide formation sur les sujets de l’AML et de la détection de fraude financière, sujets devenus d’une importance primordiale pour toutes les institutions financières et les autorités publiques.
Journée Data Science : lutte contre la fraude et les crimes financiers
Dans le cadre des journées thématiques du master ESA, nous avons eu le plaisir d’accueillir Florence Giuliano, PhD, EMEA Financial Crimes Analytics Director chez SAS pour un séminaire de deux jours portant sur la data science appliquée à la lutte contre la fraude et les crimes financiers. Ce séminaire couvre un ensemble très complet de typologies de fraudes : fraude bancaire, blanchiment d’argent, fraude à l’assurance, fraudes fiscales et sociales, et montre comment l’intelligence artificielle et les techniques de Machine Learning permettent d’optimiser les problématiques de lutte contre les crimes financiers. Des exemples concrets de projets et de cas d’usage illustrent ces différents points. Cette formation s’inscrit en complément du cours de Data Science for Fraud Detection assuré par notre collègue Denisa Banulescu-Radu au sein du master ESA.
Un grand merci à Gwendaline Pissot pour sa présentation très intéressante du rôle de Teach Lead Data chez JEMS, industriel de la donnée, auprès de nos étudiants du master ESA. Tous nos remerciements également à Lazar RAKIC 🎯🌍 (IT buddy), senior talent Acquisition chez JEMS, pour sa présentation enthousiaste et sa vision très positive des métiers de la data.
Utilisation du NLP pour la gestion des risques financiers et la régulation financière
Dans le cadre des journées thématiques du master ESA, nous avons eu le plaisir d’assister à deux interventions passionnantes concernant l’utilisation du NLP (Natural Language Processing) pour la gestion des risques financiers et la régulation financière.
La première intervention, assurée par Tom Picard et Marvin Suzanne du cabinet Nexialog Consulting, visait à présenter à nos étudiants le principe de construction et de fonctionnement d’un outil de chat réglementaire spécifiquement entrainé à partir des textes de la réglementation prudentielle bancaire (CRR, CRD, etc.). Le second objectif était de présenter un projet de thèse CIFRE en partenariat avec le Laboratoire d’Économie d’Orléans, sur le thème de l’application des techniques de NLP pour la certification des données déclaratives ESG.
La seconde intervention, assurée par Corentin Masson, data scientist à l’Autorité des marchés financiers (AMF) – France, avait deux objectifs. Le premier objectif, d’ordre purement méthodologique, visait à présenter certaines techniques de NLP en complément du cours dispensé au sein du master par notre collègue Matthieu Picault, Ph.D. Le second objectif était de donner un éclairage métier sur l’utilisation de ces techniques de NLP dans le cadre de la régulation financière.
Un grand merci à tous les intervenants qui ont contribué au succès de cette seconde journée consacrée au NLP.