Missions de stage 2021 / 2022
Lieu : SAS Institute (Léo BOUCHEGNIES)
Service : Avant-vente fraude
Missions :
- Intégration du Machine Learning au sein des solutions de lutte contre la fraude et le blanchiment d'argent
Lieu : AVISIA (Jules BOURGOIN)
Service : DATA
Missions :
- Traitement de données et mise en place de rapports
Lieu : LCL (Tom CASALS)
Service : Modélisation
Missions :
- Mettre en place des approches innovantes liées à la data science dans le but de challenger le score actuel d’Aide à la Décision du Jour (ADJ) sur la clientèle des Particuliers : ce score de recouvrement permet de préconiser une décision quotidienne sur le paiement ou le refus des mouvements sur les comptes en anomalie ;
Prendre connaissance des scores de LCL et de leurs domaines d’utilisation ;
Réaliser un état de l’art des pratiques de data science dans le domaine des risques bancaires (machine learning, deep learning, random forest, XG boost, PLTR...) et faire une synthèse des travaux académiques sur le sujet ;
Tester l’usage de ces méthodes innovantes sur un score de LCL afin de challenger le dispositif actuel ;
Tester l’utilisation de nouveaux logiciels de data science (Dataiku, R Python, etc.) tout en travaillant sur une meilleure « explicabilité » des résultats pour s’assurer de leur conformité réglementaire ;
- Contribuer aux travaux de l’équipe Modélisation des Risques :
- Contribuer à l’efficacité du dispositif Bâle IV (estimation et suivi des paramètres Bâlois PD, LGD, EAD – CCF, construction et suivi de modèles de scores réglementaires Retail, stress-testing) ;
- Participer à l’adaptation des modèles internes de LCL suite à la mise en place de la nouvelle définition réglementaire du défaut bâlois ;
- Échanger et assurer un rôle d’aide à la décision, auprès de différents métiers (Engagements, Recouvrement, Risques et Contrôles Permanents, Direction Financière ou Marketing, etc.) par le biais d’analyses quantitatives « ad hoc », sur les évolutions des composantes du risque de crédit ;
- Exploiter et faire évoluer les bases de données liées à la modélisation du risque de crédit.
Lieu : BNP Paribas (Charles-Antoine CASANOVA)
Service : Model Performance
Missions :
- Développement de méthodes statistiques avancées. Accroissement des compétences sur le développement et l'industrialisation de programmes, développement des connaissances sur le risque de crédit et la règlementation bâloise.
Lieu : AVISIA (Migafona Mohamed COULIBALY)
Service : Practice Data
Missions :
- Monter en compétence dans le domaine de la DATA. Communication, rigueur, conseil, relation client.
Lieu : STELLANTIS Banque PSA Finance (Sié Aboubacar COULIBALY)
Service : stagiaire en modélisation statistique du risque de crédit
Missions :
- Construction du nouveau score de recouvrement à appliquer sur la France :
- ce score devra intégrer les caractéristiques du nouveau défaut bâlois ;
- permettre de prédire le statut affaire des contrats un certains nombre de jours après le premier impayé enregistré ;
- orienter les décisions et les stratégies des conseillers afin de parvenir à la régularisation rapide des contrats.
- Faire l’état des lieux des scores de recouvrement mis en production dans les différents pays ;
- Rédiger les comptes rendu des réunions.
Lieu : Crédit Agricole du Nord Est (Alexandre CREPEAU)
Service : Analyse et modélisation des données
Missions :
- Réalisation de score d'appétence, de scores comportementaux, d'études descriptives, de segmentations, etc. pour les services marketing et CRM opérationnel ;
- Mise à jour de scores existants ;
- Comparaison des méthodes actuelles avec des méthodes de Big Data.
Lieu : SAS Institute (Lou DACCORD)
Service : CxP F&SI EMEA
Missions :
- Accompagner l'équipe CxP Fraude sur l'ensemble de ses missions.
Lieu : Société Générale (Kivis DEGBE)
Service : RISQ/MOD
Missions :
- Travaux de recherche sur différentes approches de Machine Learning relatives à la segmentation de la LGD.
- Segmentation de la LGD (arbres et autres méthodes…).
- Réalisation des tests d’homogénéité/ hétérogénéité des classes de risques issues de l’arbre suivant les standards internes du Groupe.
- Développement d’une application qui embarque tous ces travaux (segmentation + différents tests).
Lieu : Avisia (Amar DIOP)
Service : Practice Data
Missions :
- sujet Data (sans précision)
Lieu : CSA Data Consulting (Elisa DOCET)
Service : CSA Data Consulting
Missions :
- Réaliser des études statistiques afin d’apporter des réponses opérationnelles aux problématiques media marketing.
Lieu : AdWay Groupe Square (Thomas DUCHÉRON)
Service : R&D Square
Missions :
- Modélisation du risque de transition climatique - Estimation des émissions de GES sur le périmètre TPE / PME
Objectif : Mettre en place un outil de suivi de ce risque dans le cadre d'un portefeuille bancaire / acteurs financiers
• Montée en compétence sur les risques climatiques avec une définition contextuelle des notions suivantes : risque physique, risque de transition, émission de gaz à effet de serre, enjeux des TPE / PME sur un portefeuille bancaire
• Revue de la littérature sur l’évaluation du risque de transition : enjeux, méthodologie et identification des données disponibles
• Préparation des données : Identification des données, création d’un datamart et analyses de la qualité des données
• Modélisation :
Définition et construction de la variable cible
Feature Engineering
Sélection des variables explicatives
Déploiement d’une technique de modélisation sur le risque de transition
Validation du modèle : choix des métriques pertinentes, benchmarking
• Backtesting
Lieu : Yves Rocher Benelux (Manon ENGEAMMES)
Entreprise : Yves Rocher, créateur de la cosmétique végétale et n°1 de la cosmétique en France possède plus de 3500 boutiques et 30 millions de clients à travers le monde.
Service : Service Statistique
Missions :
- L'objectif de ce stage est notamment de développer l'étude des clients magasins et utilisateurs du site internet d'Yves Rocher Belgique (clients belges et néerlandais).
Pour cela, dans un premier temps sont recherchées les principales caractéristiques de ces clients : établissement de portraits robots suivant la segmentation attribuées aux clients.
Puis un suivi longitudinal dans le temps sera établi avec l'établissement de plusieurs indicateurs (taux de conquêtes, taux de pénétrations) afin d'apporter des offres adaptées aux clients. - D'autres projets peuvent être amenés à être réalisés en collaboration avec les différentes équipes sur place.
Lieu : Avisia (Austin Jérémie ETOUNE NGAMOUA)
Service : Data
Missions :
- Maintenance et évolution des process en place.
Lieu : Confédération Nationale du Crédit Mutuel (Sarah HILI)
Service : Direction des risques - Service IFRS9
Missions :
- Etudier l'évolution du portefeuille Low Default Porfolio ; Analyser la modélisation de la probabilité de défaut ; Refondre le modèle Forward-Looking sur ce segment ; Etudier les impacts en terme de montants de provisions ; Backtester le modèle.
- Projection de variables macro-économiques dans différents environnements : pessimiste, optimiste, central ; Refonte, optimisation de codes SAS.
Lieu : BNP Paribas (Kourosh KAZEMI)
Service : Marketing Analytics et Performance
Missions :
- Améliorer la vitesse d'exécution du package en fusionnant les segments de clients sur lesquels sont entraînés les modèles de scoring ;
- Améliorer la stabilité des modèles sur des segments à faible volume par l'exploitation de modèles de détection d'observations typiques / atypiques ;
- Comparer les similarités et différences entre plusieurs modèles de scoring (rangs des scores prédits) ;
- Faciliter la compréhension des modèles (interprétabilité) par une étude de la contribution des variables aux scores prédits (rapports de cotes, corrélations, etc.)
Lieu : Société Générale (Bessem KHEZAMI)
Service : Fonctions Centrales Groupe
Missions :
- Assister le chef de projet risque dans la réalisation de ses tâches quotidiennes
Lieu : Crédit Agricole Assurance (Doryane KLEIN)
Service : Data Management
Missions :
- Réaliser des travaux de catalogage des données et de mise en qualité des donnés sur les éléments suivants :
- Glossaire Métier
- Registre des Usages
- Registre des Règles Métiers
- Registre des Contrôles Qualité
- Linéage fonctionnel
- Dictionnaire des données techniques…
Lieu : Groupe Square / AdWay (Henri LAJARRIGE)
Service : AdWay
Missions :
- L’objectif de ce stage serait de réfléchir, à partir de l’état de l’art et des données disponibles, sur la sectorisation d'un modèle macroéconomique en risque climatique.
Lieu : Société des Produits Nestlé (Noéline LEPAIS)
Service : Centre de Recherche Nestlé - Unité de Recherche Clinique
Missions :
- Participer au développement du protocole et du plan d’analyse d’une ou plusieurs études cliniques.
- Participer à la programmation (SAS/R) des tables, listings et figures présentant les résultats d’une ou plusieurs études cliniques.
- Participer à la communication des résultats d’une ou plusieurs études cliniques aux équipes scientifiques et gestionnaires de projets
- Effectuer de la recherche méthodologique (lecture de publications, test de méthodes sur données et simulées et sur données réelles) en collaboration avec un biostatisticien expérimenté.
Lieu : Société Générale (Olivier MENGOUMOU EBONGWA)
Service : RISQ/MOD
Missions :
- Dans le cadre de la refonte de l'architecture des modèles sur le périmètre de la clientèle retail de la banque, vous participerez aux travaux de R&D du nouveau modèle de probabilité de défaut au sein de l'équipe Retail Analytics. Vous aurez notamment à :
- Faire le feature engineering
- Proposer des pré-segmentations avant la construction des modèles prédictifs
- Proposer un ou des modèles de prédiction du défaut à douze mois
- Proposer une méthodologie de création de groupes homogènes de risque.
Lieu : Avisia Ouest (Flora MULON)
Service : Data
Missions :
- Data analyst (sans précision)
Lieu : Crédit Agricole Consumer Finance (Alex N'GUETTIA)
Service : Partenariats stratégiques et prospection
Missions :
- Dans le cadre du projet Renouveau et d’IDD3, produire de nouveaux tableaux de bord :
- Produire les tableaux de bord pour nos grands partenaires et nos agences
- Réaliser les supports de comité destinés à l’équipe dirigeante de CACF et de nos partenaires
- Extraction et analyse de données brutes (Temps de réponse, respect des 15min, écarts, part de la sous-traitance, évolution, prévisions…)
Lieu : LCL Banque et Assurance (Emmanuel PERALTE)
Service : Validation de Modèles Quantitatifs / Direction Risques et Contrôles Permanents
Missions :
- Modélisation des paramètres de risque de crédit et Techniques d'audits des modèles.
Lieu : Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (Samuel PIERRE)
Service : Risk and Permanent Control
Missions :
- Les principales missions sont les suivantes :
- La réalisation des backtesting des modèles internes (PD, LGD) permettant de s’assurer de la performance, la robustesse et le pouvoir prédictif des modèles internes bâlois,
- La migration des programmes SAS actuellement utilisés vers le logiciel R,
- La production de benchmarks permettant d’expliquer les éventuels écarts entre les notations internes et celles des agences externes de notation,
- La production de reporting de suivi des modèles internes,
- La production et l’automatisation de pratiques de la notation,
- Des travaux de recherche sur de nouveaux indicateurs et tests statistiques applicables aux LDP (Low Default Portfolios).
Lieu : BNP Paribas Personal Finance (Jenny RAHARIMANANA)
Service : Global Business Line (GBL) - AI & Models
Missions :
- Sujet principal : Modélisation de la valeur client au cours de son processus de conversion sur le site Cetelem (données de navigation Web, modèles de Machine Learning sous Python)
- Autres sujets :
• Implémentation d’un programme de détection de langues et de traduction automatique des URLs
• Assistance dans un projet de partenariat stratégique automobile
• Création de e-learning concernant l’utilisation des outils d’IA internes.
Lieu : Havas Edition (Houda SELMANE)
Service : Modélisation
Missions :
- Manipulation de large base de données, nettoyage et construction du datamart sous R ou SAS
- Analyse de données, création de KPI pertinents en input de la modélisation, économétrie linéaire, modèles prédictifs, analyse de cluster
- Recommandations de stratégies médias-marketing sur la base des résultats de la modélisation afin de maximiser le ROI des annonceurs
- Rédaction des livrables et présentation clients
Lieu : Société Générale (Yucheng SHAO)
Service : GBSU/RPM/CPL
Missions :
- Dans le cadre du projet GATS (mise en place d’une solution anti blanchiment pour GBIS), vous participerez à :
- L’intégration/restitution des données
- La gestion des environnements et installation technique du progiciel
- La rédaction de spécifications techniques détaillées (en anglais)
- A l’exécution de tests des développements réalisés
- A la coopération avec les équipes infrastructure et les autres services RMO
- A la préparation à la mise en production
- Participation à la migration Viya
Lieu : Groupe HLI (Andy SOOBEN)
Service : Research and Development
Missions :
- Création d'un score statistique dans le cadre d'une étude marketing